6学期講義/経済工学I

新着情報

教員と相談した結果、実験による遅刻はある程度容認してくださるとのこと。
具体的にいつまでなら遅刻を許すか、出席などをどういう扱いにするのかはいまのところ不明
・月曜のシステム実験がUT-mate上で4限までに修正されたため、システムの学生もUT-mateで登録可能になりました。
・講義中のPC、携帯電話、カメラの使用を禁じる。

科目区分

工学部共通科目(計数・シス創)
数理・システム:標準選択

教員

藤井 眞理子

場所

工63教室

教科書・参考書等

指定教科書はなし.参考書は以下の通り(購入の義務はない).

  • 投資理論
    • Sharpe, W.F., Alexander, G.J. and Bailey, J.V. Inbestments, 6th edition, Prentice-Hall, Inc. 1998.
    • Luenberger, David G., 1998, Investment Science, Oxford University Press.(今野ほか訳:金融工学入門, 日本経済新聞社, 2002)
    • 野口悠起雄・藤井眞理子: 金融工学‐ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析, ダイヤモンド社, 2000

  • コーポレート・ファイナンス, 企業の投資決定
    • Brealey, R.A. amd Myers, S.C. Principles of Corporate Finance, 8th edition, McGraw-Hill, 2005.
    • (藤井・国枝監訳:コーポレート・ファイナンス 第8版(上・下), 日経BP社, 2007)
    • 小林孝雄,片田敏夫: 新・証券投資論I理論篇,日本経済新聞出版社,

  • オプションなど派生資産の価格評価
    • Hull, J.C. Oprions, Futures and Other Derivatives, 6th edition, Prentice-Hall, Inc. 2005.
    • (東京三菱銀行金融商品開発部訳:フィナンシャルエンジニアリング 第5版, 金融財政事情研究会, 2005)

  • ファイナンスに親しむための読み物
    • P.L.バーンスタイン著, 青山・山口訳:証券投資の思想革命‐ウォール街を変えたノーベル賞経済学者たち, 東洋経済新報社, 2006
    • P.L.バーンスタイン著, 山口訳:リスク‐神々への反逆(上・下), 日経ビジネス人文庫, 2001
    • B.G.マルキール著, 井手訳:ウォール街のランダム・ウォーカー‐株式投資の不滅の真理, 日本経済新聞社, 2001
    • P.メーリング著, 今野ほか訳:金融工学者 フィッシャー・ブラック, 日経BP社, 2006
    • R.ローウェンスタイン著, 東江ほか訳:最強ヘッジファンドLTCMの興亡, 日経ビジネス人文庫, 2005

  • 他に追加されたもの
    • 小林孝雄,片田敏夫: 新・証券投資論I理論篇,日本経済新聞出版社,2009.

成績評価

出席、課題、試験の予定
(出席15%、小レポート15%、試験70%の予定との噂)←ガイダンスで明言されてたっけ?
↑:今年度の成績評価の割合は未定。出席をとるかどうかは受講者の人数を確認してから決められるそうです。
昨年度は自筆ノート持ち込み可.

課題は11月中に1回.12月21日に1回,配布の予定.提出は、それぞれ次の講義時.期末試験は,講義最終回の1月25日の予定(編注:ちなみにこの日は偶然にも数理,システムともに実験とは被らない).講義と同じ時間帯.期末試験の際の遅刻限度は30分,以後の入室は認めない.

過去問


シケプリ


シラバス


講義の目的:ファイナンスの基礎を講義する。ポートフォリオ選択、資産価格理論の基本事項を理解し、派生資産価格付けなど金融工学の主要テーマについても基本的な技法を修得することを目的とする。

1 イントロダクション
1.1 ファイナンス研究の流れとキーワード
1.2 金融・資本市場の概要

2 ファイナンスの基礎
2.1 「リスク」とは
2.2 リスクに対する合理的な行動
2.3 平均・分散モデル    
2.4 資産価格理論の基礎   
2.5 市場における資産価格の決定
2.6 効率的市場の考え方

3 派生資産の価格理論
3.1 先渡、先物取引
3.2 オプション価格理論(1) 二項モデルによる解法
3.3 オプション価格理論(2) Black-Scholes Model
3.4 応用 リアル・オプション、リスクのある負債の評価

4  いくつかの進んだトピック
4.1 現代ファイナンス理論と基本定理
4.2 M&Aと企業価値評価

関連サイト

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講義まとめ


  • 最終更新:2009-10-30 13:14:25

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